정확한 위치는 알 수 없다. 숭녕진을 포함하여 고려가 9성(九城)을 축성한 지역에 대해서는 함흥평야설, 길주설, 두만강 이북설 등 여러 학설이 분분하다. 지금까지도 여러 학설이 논란이 되고 있는 이유는 관련 사료가 명확하지 않고 남북 분단으로 현지 성곽에 대한 고고학적 발굴이 어렵기 때문이다.
고려는 장성(長城) 이북 지역의 여진 촌락들을 기미주(羈縻州)로 편제하여 영향력을 행사하였다. 완안부(完顏部)를 중심으로 여진 부족들이 통합되면서 고려와 완안부 여진 사이의 무력 충돌이 본격화되었다.
1104년(숙종 9)에 완안부 기병이 장성의 관문인 정주(定州) 지역에까지 이르자 고려는 군사를 동원하여 전투를 벌였다. 하지만 고려는 연이은 전투에서 패배하였고 장성 이북의 기미주 지역을 모두 상실하였다. 고려는 여진 기병에 대비하고자 별무반(別武班)을 설치하고 대대적으로 군사를 모집하였다. 1107년(예종 2) 12월 14일(을미일)에 고려는 윤관(尹瓘)을 중심으로 17만 대군을 동원하여 동북 갈라전(曷懶甸) 지역으로 출진하였고 요충지에 성을 쌓기 시작하였다.
고려는 여진 촌락들을 간접 지배하는 방식에서 벗어나 거점마다 성곽을 축조하여 영토를 확보하고 남쪽 지역의 백성들을 이주시켜 신개척지를 직접 지배하고자 하였다. 숭녕진은 이러한 과정에서 축성된 성곽 중의 하나이다.
숭녕진의 축성 시기는 명확하지 않으나 1109년(예종 4) 3월 7일(신해일)에 장문위(張文緯)가 숭녕진에서 여진군과 전투한 기록이 확인되므로 최소한 1109년 3월 이전 시기에 축성된 사실을 알 수 있다. 『 보한집(補閑集)』에는 영주(英州), 길주(吉州) 등 네 성(四城)을 축성하고 다시 함주(咸州), 숭녕진 등의 성을 축성하였다는 기록이 있다. 함주 등의 성을 축성한 시기 이후에 숭녕진도 축성한 것으로 추정된다.
완안부를 중심으로 한 여진인들의 군사적 저항은 끊이지 않았다. 여진인들은 고려의 성곽들을 포위 공격하였고 일부 성곽들을 함락하기도 하였다. 결국 고려는 축성 지역을 유지하지 못하고 철수하게 되었다. 숭녕진은 1109년 7월 19일(임술일)에 철거되었다.
고려시대 당시의 기록을 주목하여 보면 숭녕진을 포함한 9성의 범위로 길주설이 설득력을 얻고 있다. 「허재묘지명(許載墓誌銘)」에서 9성 가운데 길주가 오랑캐의 변경과 가장 가까운 지역이었다고 기록한 점, 「영주청벽기(英州廳壁記)」에서 고려가 새로 개척한 지역이 장주(長州), 정주에서 사방 300리 지역이었다고 기록한 점, 『동인지문사륙(東人之文四六)』 세주 기록에서 9성 지역이 7일정(七日程) 거리였다고 기록한 점 등을 고려하여 보면 길주설이 유력하다.